VAR Lag weighted Lasso

Das VAR Weighted Lag Lasso-Modell ist eine Erweiterung des VARX Lasso-Modells, das geometrisch zunimmt, wenn die Lag-Ordnung zunimmt. Dies hat zur Folge, dass höhere Lags stärker bestraft werden als niedrigere.

Die gewichtete Lag-Lasso-Strafe kann geschrieben werden als

woher gamma ist ein zweiter Hyperparameter, der die Form der erhöhten Strafe für die höheren Verzögerungen bestimmt. Dem Strafmaß liegt die Einsicht zugrunde, dass bei einer Serie, die stärker von den jüngsten Entwicklungen als von den Entwicklungen in der Vergangenheit beeinflusst wird, die Koeffizienten, die weiter hinten liegen, stärker bestraft werden sollten.