VAR Lag weighted Lasso

Het VAR Weighted Lag Lasso-model is een uitbreiding van het VARX Lasso-model dat geometrisch toeneemt naarmate de lag-volgorde toeneemt. Dit heeft tot gevolg dat hogere vertragingen meer dan lager worden bestraft.

De gewogen lag-lasso-straf kan worden geschreven als

waar γ is een tweede hyperparameter die de vorm bepaalt van de verhoogde straf voor de hogere vertragingen. De intuïtie achter de straf is dat voor een reeks die meer wordt beïnvloed door recente ontwikkelingen dan door ontwikkelingen verder terug, de coëfficiënten verder naar achteren zwaarder moeten worden bestraft.