Forecast model category

Hiërarchische automatische vectorregressie, HVAR-modellen, verminderen het probleem dat de voorspellingsprestaties beginnen af te nemen, aangezien elke toegevoegde variabele democratisch wordt behandeld, ondanks het feit dat gegevens die verder weg liggen over het algemeen minder nuttig zijn bij het maken van voorspellingen. In plaats van één universele vertragingsvolgorde op te leggen, kunnen vertragingen per HVAR-model verschillen. Er zijn geen exogene variabelen in het HVAR-raamwerk.