Forecast model category

Los modelos HVAR de regresión automática vectorial jerárquica alivian el problema de que el rendimiento de las previsiones comience a degradarse a medida que cada variable añadida se trata de forma democrática, a pesar de que los datos más distantes suelen ser menos útiles para la previsión. En lugar de imponer un orden de retraso único y universal, los retrasos pueden variar según los modelos de HVAR. No hay variables exógenas en el marco del HVAR.