Forecast model category

Hierarchiczna automatyczna regresja wektorowa, modele HVAR, łagodzą problem spadku wydajności prognozy, ponieważ każda dodana zmienna jest traktowana demokratycznie, mimo że bardziej odległe dane zwykle są mniej przydatne w prognozowaniu. Zamiast narzucać pojedynczą, uniwersalną kolejność opóźnień, opóźnienia mogą się różnić w zależności od modeli HVAR. W ramach HVAR nie ma zmiennych egzogennych.