VAR Lag weighted Lasso

Model VAR Weighted Lag Lasso jest rozszerzeniem modelu VARX Lasso, który wzrasta geometrycznie wraz ze wzrostem kolejności opóźnień. Powoduje to ukaranie wyższych opóźnień bardziej niż niższych.

Ważoną karę lasso z opóźnieniem można zapisać jako

gdzie γ jest drugim hiperparametrem, który określa kształt zwiększonej kary za wyższe opóźnienia. Intuicja stojąca za karą polega na tym, że w przypadku serii, na którą mają wpływ bardziej ostatnie wydarzenia niż zmiany w dalszym ciągu, współczynniki dalej wsteczne powinny być bardziej ukarane.