Le modèle Lasso de décalage pondéré VAR est une extension du modèle VARX Lasso qui augmente de façon géométrique à mesure que l'ordre de décalage augmente. Cela a pour effet de pénaliser les retards les plus élevés plus que les faibles.
La pénalité de lag lasso pondérée peut être écrite sous la forme
où γ est un second hyperparamètre qui détermine la forme de la pénalité accrue pour les retards les plus élevés. L'intuition qui sous-tend la pénalité est que pour une série qui est davantage affectée par les développements récents que par les développements plus anciens, les coefficients les plus anciens devraient être pénalisés plus fortement.
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