Il modello VAR Weighted Lag Lazo è un'estensione del modello VARX Lazo che aumenta geometricamente all'aumentare dell'ordine di ritardo. Ciò ha l'effetto di penalizzare i ritardi più elevati rispetto a quelli inferiori.
La penalità ponderata per lag lazo può essere scritta come
dove γ è un secondo iperparametro che determina la forma della penalità aumentata per i ritardi più elevati. L'intuizione alla base della sanzione è che per una serie che risente più degli sviluppi recenti che di quelli più arretrati, i coefficienti più arretrati dovrebbero essere penalizzati più pesantemente.
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