Il modello VARX Own/Other Group Penalty è una variante del VARX Lag Group Lasso dove proprio i ritardi vengono ridotti di un fattore inferiore rispetto a altro ritardi, ovvero le proprietà autoregressive delle variabili incluse hanno la priorità rispetto all'effetto delle diverse variabili l'una sull'altra. Questo è simile al precedente del Minnesota di Litterman utilizzato nell'analisi bayesiana. Anche in un contesto in cui vengono selezionati gli indicatori appropriati, è comune vedere che la variabile principale dipende fortemente dai propri ritardi. Il modello VARX Own/Other Group Penalty consente l'inclusione di ritardi di indicatori nel modello solo se lo stesso ritardo è incluso per la variabile principale.
Matematicamente, la penalità può essere scritta come
doveX∣∣Fè la norma di Frobenius menzionata nell'articolo VARX Lag Group Lasso. La notazione UN_attivo (l) e UN_disattivato (l) si riferiscono alle voci on e off diagonal delle matrici dei coefficienti per il ritardo l. Poiché i ritardi di una variabile nella propria equazione saranno rappresentati dalle voci diagonali, ciò dimostra come la struttura della penalità sia realizzata matematicamente.
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