VAR Lag weighted Lasso

Consiste en una penalización de lazo que aumenta geométricamente con el retraso. Esto significa que en estos modelos se priorizan los retrasos más cortos, en comparación con los establecidos en otros modelos de VAR.

Multivariante, grupo Lasso

El modelo VAR Weighted Lasso es una extensión del modelo VARX Lasso que aumenta geométricamente a medida que aumenta el orden de retraso. Esto tiene el efecto de penalizar más los retrasos más altos que los más bajos.

La penalización del lazo de retraso ponderado se puede escribir como

donde γ es un segundo hiperparámetro que determina la forma de la penalización aumentada para los retrasos más altos. La intuición que subyace a la penalización es que, en el caso de una serie que se vea más afectada por los acontecimientos recientes que por los acontecimientos más lejanos, los coeficientes situados más atrás deberían penalizarse con mayor severidad.

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