VARX: lo endógeno es lo primero

El modelo VARX Endogenous-First es una extensión del modelo VARX Lasso (consulte Avanzado: VARX Lasso) que, en lugar de una penalización de lazo normal, utiliza un Lazo grupal penalización, agrupando los coeficientes de la ecuación por desfase del modelo (para obtener más información, consulte el artículo Avanzado: VARX Lazo de grupo de desfases). La penalización del modelo VARX, que prioriza la endógena, también se construye de tal manera que, en cada retraso, las variables endógenas tienen prioridad sobre las exógenas. Esto significa que para que una variable exógena pueda tener un efecto con un retraso ll, las variables endógenas con el mismo retraso también deben tener uno.

En el caso de que no haya indicadores exógenos, este modelo se reduce a Lazo VARX Lag Group, por qué no se construye cuando no hay indicadores o eventos exógenos presentes en los datos. Matemáticamente, la penalización se puede escribir como

dondeX∣∣Fes la norma Frobenius mencionada en el artículo de VARX Lag Group Lasso. Los coeficientes de los indicadores endógenos están desfasados l se denotan UN(l) y para lo exógeno como β(l). Esta estructura de penalización es útil para seleccionar un orden de retraso por variable en un entorno en el que las variables endógenas se consideran más importantes que las exógenas.