VAR Lag weighted Lasso

Consiste em uma penalidade de Lasso que aumenta geometricamente com o atraso. Isso significa que atrasos menores são priorizados nesses modelos, em comparação com a configuração em outros modelos VAR.

Multivariado, grupo Lasso

O modelo VAR Weighted Lag Lasso é uma extensão do modelo VARX Lasso que aumenta geometricamente à medida que a ordem de atraso aumenta. Isso tem o efeito de penalizar mais defasagens maiores do que menores.

A penalidade ponderada do lag lasso pode ser escrita como

onde γ é um segundo hiperparâmetro que determina a forma da penalidade aumentada para as maiores defasagens. A intuição por trás da penalidade é que, para uma série que é mais afetada por desenvolvimentos recentes do que por desenvolvimentos mais antigos, os coeficientes mais antigos devem ser penalizados mais fortemente.

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