Pênalti do VARX Own/Other GroupNeste modelo, o agrupamento distingue entre os atrasos próprios de uma série e os de outras séries. Essa estrutura é semelhante à Componentwise (veja abaixo), mas prioriza os atrasos “próprios” sobre os atrasos “outros” para um atraso específico. Isso se baseia na hipótese de que os atrasos próprios são mais informativos do que outros atrasos.
Pênalti próprio ou outro grupo esparso do VARXEsparso se refere a não penalizar um grupo inteiro. Em certos cenários, uma penalidade de grupo pode ser muito restritiva. Por outro lado, ter muitos grupos aumentará substancialmente o tempo de computação e geralmente não melhora o desempenho da previsão.
VAR Lag weighted LassoConsists of a Lasso penalty that increases geometrically with lag. This means that shorter lags are prioritized in these models, compared to the set up in other VAR models.
VARX Endogenous-FirstVARX Endegenous-First utilizes a penalty to prioritize endogenous series. At a given lag, an exogenous series can enter the model only if their endogenous counterpart is nonzero.
VARX Lag Group LassoGroups the series based on the lags of the explanatory variables. The model selects the variables and their lags based on lag grouping, meaning that the 1st lags, 2nd lags etc. of all variables are put into groups. If not contributing, entire groups will then be penalized.
