Uneingeschränktes MIDAS

Das Modell Unrestricted Mixed Data Sampling (Unrestricted MIDAS) ist eines der in Indicio verfügbaren Modelle mit gemischten Frequenzen.

Bei der Prognose einer sich langsamer bewegenden Zeitreihe, z. B. einer monatlichen, vierteljährlichen oder jährlichen, kann es von großem Vorteil sein, Hochfrequenzindikatoren zu verwenden, um aktuellere Informationen darüber zu liefern, wie sich die Wirtschaft entwickelt.

Wenn das uneingeschränkte MIDAS-Modell in einer Einstellung einer vierteljährlichen Hauptvariablen mit einem einzigen monatlichen Indikator verwendet wird, nimmt es die folgende Form an

wobei die Indikatorvariable den Index hat t,miwo mibezieht sich auf die letzte verfügbare monatliche Beobachtung. Wenn wir beispielsweise das zweite Quartal prognostizieren würden und uns monatliche Daten des Indikators bis Mai zur Verfügung stehen, würden wir die Beobachtungen von März, April und Mai in die Gleichung einbeziehen.

Das uneingeschränkte MIDAS-Modell wendet eine lineare Regression an, um das Modell anzupassen, und läuft daher Gefahr, dass die Daten zu stark angepasst werden. In Fällen, in denen viele Beobachtungen vorliegen, kann dies immer noch zu guten Ergebnissen führen, genauso wie ein VAR ohne Abstriche manchmal recht gut funktioniert. Um dem abzuhelfen, sind auch die Modelle MIDAS, MIDAS Lasso und MIDAS Sparse Group Lasso erhältlich, da sie unterschiedliche Techniken verwenden, die darauf abzielen, das Risiko einer Überanpassung zu verringern.

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