MIDAS senza restrizioni

Il modello Unrestricted Mixed Data Sampling (Unrestricted MIDAS) è uno dei modelli a frequenza mista disponibili in Indicio.

Quando si prevede una serie temporale più lenta, ad esempio mensile, trimestrale o annuale, può essere un grande vantaggio utilizzare indicatori ad alta frequenza per fornire informazioni più aggiornate su come sta accadendo nell'economia.

Il modello MIDAS senza restrizioni, se utilizzato in un'impostazione di una variabile principale trimestrale con un unico indicatore mensile, assumerà la forma

dove la variabile indicatore ha il pedice t,midove misi riferisce alla prima osservazione mensile disponibile. Ad esempio, se dovessimo prevedere il secondo trimestre e avessimo dati mensili dell'indicatore disponibili fino a maggio, aggiungeremmo all'equazione le osservazioni di marzo, aprile e maggio.

Il modello MIDAS senza restrizioni applicherà la regressione lineare per adattarsi al modello e, pertanto, corre il rischio di un adattamento eccessivo ai dati. Nei casi in cui ci sono molte osservazioni, ciò può comunque fornire buoni risultati, allo stesso modo in cui un VAR senza penalità alcune volte finisce per funzionare abbastanza bene. Per ovviare a questo problema, sono disponibili anche i modelli MIDAS, MIDAS Lasso e MIDAS Sparse Group Lasso, che utilizzano tecniche diverse volte a ridurre il rischio di un montaggio eccessivo.

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