Nieograniczony MIDAS

Model Unlimited Mixed Data Sampling (Unlimited MIDAS) jest jednym z modeli częstotliwości mieszanych dostępnych w Indicio.

Prognozując wolniej poruszające się szeregi czasowe, takie jak miesięczne, kwartalne lub roczne, wielką korzyścią może być użycie wskaźników wysokiej częstotliwości w celu dostarczenia bardziej aktualnych informacji o tym, jak dzieje się w gospodarce.

Model MIDAS bez ograniczeń, gdy jest używany w ustawieniu kwartalnej zmiennej głównej z pojedynczym wskaźnikiem miesięcznym, przyjmie formę

gdzie zmienna wskaźnikowa ma indeks dolny t,migdzie miodnosi się do ostatniej dostępnej miesięcznej obserwacji. Na przykład, gdybyśmy mieli prognozować II kwartał i mamy miesięczne dane wskaźnika dostępne do maja, dodalibyśmy do równania obserwacje z marca, kwietnia i maja.

Model MIDAS bez ograniczeń zastosuje regresję liniową, aby dopasować model, i jako taki istnieje ryzyko nadmiernego dopasowania do danych. W przypadkach, gdy istnieje wiele obserwacji, może to nadal dawać dobre wyniki, tak samo jak VAR bez kary, czasami działa całkiem dobrze. Aby temu zaradzić, dostępne są również modele MIDAS, MIDAS Lasso i MIDAS Sparse Group Lasso, które wykorzystują różne techniki mające na celu zmniejszenie ryzyka nadmiernego dopasowania.

‍