MIDAS sin restricciones

El modelo de muestreo mixto de datos sin restricciones (MIDAS sin restricciones) es uno de los modelos de frecuencia mixta disponibles en Indicio.

Al pronosticar series temporales con un movimiento más lento, como una mensual, trimestral o anual, puede ser muy beneficioso utilizar indicadores de alta frecuencia para proporcionar información más actualizada sobre lo que está sucediendo en la economía.

El modelo MIDAS sin restricciones, cuando se utilice en un entorno de una variable principal trimestral con un solo indicador mensual, adoptará la forma

donde la variable indicadora tiene el subíndice t,midonde mise refiere a la i-ª última observación mensual disponible. Por ejemplo, si tuviéramos que hacer una previsión para el segundo trimestre y tuviéramos datos mensuales del indicador disponibles hasta mayo, añadiríamos a la ecuación las observaciones de marzo, abril y mayo.

El modelo MIDAS sin restricciones aplicará regresión lineal para ajustar el modelo y, por lo tanto, corre el riesgo de sobreajustarse a los datos. En los casos en los que hay muchas observaciones, esto puede seguir arrojando buenos resultados, del mismo modo que un VAR sin penalización, algunas veces termina funcionando bastante bien. Para solucionar este problema, también están disponibles los modelos MIDAS, MIDAS Lasso y MIDAS Sparse Group Lasso, ya que emplean diferentes técnicas para reducir el riesgo de sobreajuste.

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