MIDAS irrestrito

O modelo de amostragem de dados mistos irrestritos (MIDAS irrestrita) é um dos modelos de frequência mista disponíveis no Indicio.

Ao prever uma série temporal mais lenta, como mensal, trimestral ou anual, pode haver um grande benefício em usar indicadores de alta frequência para fornecer informações mais atualizadas sobre o que está acontecendo na economia.

O modelo MIDAS irrestrito, quando usado em uma configuração de uma variável principal trimestral com um único indicador mensal, assumirá o formato

onde a variável indicadora tem o subscrito t,mionde miestá se referindo à última observação mensal disponível. Por exemplo, se fizéssemos uma previsão do segundo trimestre e tivéssemos dados mensais do indicador disponíveis até maio, adicionaríamos as observações de março, abril e maio à equação.

O modelo MIDAS irrestrito aplicará regressão linear para ajustar o modelo e, como tal, corre o risco de ajuste excessivo aos dados. Nos casos em que há muitas observações, isso ainda pode fornecer bons resultados, da mesma forma que um VAR sem penalidade, às vezes acaba funcionando muito bem. Para remediar isso, os modelos MIDAS, MIDAS Lasso e MIDAS Sparse Group Lasso também estão disponíveis, pois empregam diferentes técnicas que visam reduzir o risco de sobreajuste.

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