MIDAS sans restriction

Le modèle d'échantillonnage de données mixtes sans restriction (MIDAS sans restriction) est l'un des modèles à fréquences mixtes disponibles dans Indicio.

Lors de la prévision d'une série chronologique à évolution plus lente, telle qu'une série mensuelle, trimestrielle ou annuelle, il peut être très avantageux d'utiliser des indicateurs à haute fréquence pour fournir des informations plus à jour sur l'évolution de l'économie.

Le modèle MIDAS sans restriction, lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'une variable principale trimestrielle avec un seul indicateur mensuel, prendra la forme

où la variable indicatrice a l'indice t,mioù mifait référence à la ième dernière observation mensuelle disponible. Par exemple, si nous devions prévoir le deuxième trimestre et que les données mensuelles de l'indicateur étaient disponibles jusqu'en mai, nous ajouterions les observations de mars, avril et mai dans l'équation.

Le modèle MIDAS sans restriction appliquera une régression linéaire pour ajuster le modèle et risque donc d'être surajusté aux données. Dans les cas où les observations sont nombreuses, cela peut tout de même donner de bons résultats, de la même manière qu'un VAR sans pénalité finit parfois par fonctionner assez bien. Pour y remédier, les modèles MIDAS, MIDAS Lasso et MIDAS Sparse Group Lasso sont également disponibles car ils utilisent différentes techniques visant à réduire le risque de surajustement.

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