VARX Lasso

Lasso, Loast Absolute Shrinkage and Selection Operator é a aplicação mais bem-sucedida de IA na econometria. O Lasso foi introduzido para melhorar a precisão da previsão e a interpretabilidade dos modelos de regressão, alterando o processo de ajuste do modelo para selecionar apenas um subconjunto das variáveis independentes fornecidas para uso no modelo final, em vez de usar todas elas. Lasso força certos coeficientes a serem definidos como zero, escolhendo efetivamente um modelo mais simples que não inclui esses coeficientes.