Lasso VARX

Lasso, Least Absolute Shrinkage and Selection Operator es la aplicación más exitosa de la IA dentro de la econometría. Lasso se introdujo para mejorar la precisión de las predicciones y la interpretabilidad de los modelos de regresión modificando el proceso de ajuste del modelo para seleccionar solo un subconjunto de las variables independientes proporcionadas para su uso en el modelo final, en lugar de utilizarlas todas. Lasso obliga a que ciertos coeficientes se establezcan en cero, y de hecho elige un modelo más simple que no incluya esos coeficientes.