Lasso VARX

Lasso, Least Absolute Shrinkage and Selection Operator, est l'application la plus réussie de l'IA en économétrie. Lasso a été introduit afin d'améliorer la précision des prévisions et l'interprétabilité des modèles de régression en modifiant le processus d'ajustement des modèles afin de sélectionner uniquement un sous-ensemble des variables indépendantes fournies à utiliser dans le modèle final plutôt que de les utiliser toutes. Lasso force certains coefficients à être mis à zéro, choisissant ainsi un modèle plus simple qui n'inclut pas ces coefficients.