VARX Lasso

Lasso, Least Absolute Shrinkage and Selection Operator, ist die erfolgreichste Anwendung von KI in der Ökonometrie. Lasso wurde eingeführt, um die Vorhersagegenauigkeit und Interpretierbarkeit von Regressionsmodellen zu verbessern, indem der Modellanpassungsprozess dahingehend geändert wurde, dass nur eine Teilmenge der bereitgestellten unabhängigen Variablen für die Verwendung im endgültigen Modell ausgewählt wurde, anstatt sie alle zu verwenden. Lasso erzwingt, dass bestimmte Koeffizienten auf Null gesetzt werden, wodurch praktisch ein einfacheres Modell gewählt wird, das diese Koeffizienten nicht berücksichtigt.