VARX Lasso

Lasso, Least Absolute Shrinage and Selection Operator to najbardziej udane zastosowanie sztucznej inteligencji w ekonometrii. Lasso został wprowadzony w celu poprawy dokładności przewidywania i interpretacyjności modeli regresji poprzez zmianę procesu dopasowywania modelu, aby wybrać tylko podzbiór dostarczonych zmiennych niezależnych do wykorzystania w modelu końcowym, a nie używać ich wszystkich. Lasso wymusza ustawienie pewnych współczynników na zero, skutecznie wybierając prostszy model, który nie zawiera tych współczynników.