VARX Lasso

Lasso, Least Absolute Shrinkage and Selection Operator is de meest succesvolle toepassing van AI binnen de econometrie. Lasso werd geïntroduceerd om de voorspellingsnauwkeurigheid en interpreteerbaarheid van regressiemodellen te verbeteren door het modelaanpassingsproces te wijzigen om slechts een subset van de geleverde onafhankelijke variabelen te selecteren voor gebruik in het uiteindelijke model in plaats van ze allemaal te gebruiken. Lasso dwingt bepaalde coëfficiënten op nul te zetten, waardoor in feite een eenvoudiger model wordt gekozen dat deze coëfficiënten niet bevat.