Lasso VARX

Lasso, Least Absolute Shrinkage and Selection Operator è l'applicazione di intelligenza artificiale di maggior successo nell'ambito dell'econometria. Lasso è stato introdotto per migliorare l'accuratezza delle previsioni e l'interpretabilità dei modelli di regressione modificando il processo di adattamento del modello in modo da selezionare solo un sottoinsieme delle variabili indipendenti fornite da utilizzare nel modello finale anziché utilizzarle tutte. Lasso impone l'azzeramento di determinati coefficienti, scegliendo di fatto un modello più semplice che non includa tali coefficienti.