Ridge Regression

Questo è un modo di utilizzare i modelli bayesiani in un framework VAR. Prima di Lasso, il metodo più utilizzato per scegliere le variabili da includere era la selezione graduale. A quel tempo, la regressione della cresta era la tecnica alternativa più popolare utilizzata per migliorare l'accuratezza delle previsioni. La regressione a cresta migliora l'errore di previsione riducendo i coefficienti di regressione elevati per ridurre l'overfitting, ma non esegue la selezione delle variabili e pertanto non aiuta a rendere il modello più interpretabile.