Ridge Regression

Essa é uma maneira de usar modelos bayesianos em uma estrutura VAR. Antes de Lasso, o método mais usado para escolher quais variáveis incluir era a seleção por etapas. Naquela época, a regressão de crista era a técnica alternativa mais popular usada para melhorar a precisão da previsão. A regressão Ridge melhora o erro de predição ao reduzir grandes coeficientes de regressão para reduzir o sobreajuste, mas não realiza a seleção de variáveis e, portanto, não ajuda a tornar o modelo mais interpretável.