Prophet

O modelo Prophet foi desenvolvido pelo Facebook (agora Meta) em 2018. Ele pode ser descrito como um modelo de regressão não linear que pode ser escrito no formulário

onde g (t) descreve a tendência linear, s (t) descreve vários padrões sazonais e h (t) incorpora efeitos de férias. O termo final θtφté o termo de erro que não é descrito pelo modelo.

A tendência linear é aprimorada com a introdução pontos de mudança em pontos específicos da série, permitindo que ela seja linear por partes. Isso é útil para séries em que a tendência pode ser aproximada por vários segmentos lineares.

A parte sazonal cria vários padrões sazonais em várias frequências, possibilitando capturar padrões, por exemplo, em frequências trimestrais e mensais, junto com um padrão sazonal anual geral.

Finalmente, os efeitos de feriados usam variáveis fictícias para modelar o efeito que diferentes feriados podem ter nos dados.

Ajustar o modelo aos dados, bem como selecionar o número de pontos de mudança, padrões sazonais e efeitos de feriados, é feito automaticamente dentro de uma estrutura bayesiana.

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