Prophet

Het Prophet model is ontwikkeld door Facebook (nu Meta) in 2018. Het kan worden omschreven als een niet-lineair regressiemodel dat op het formulier kan worden geschreven

waarbij g (t) de lineaire trend beschrijft, s (t) verschillende seizoenspatronen beschrijft en h (t) vakantie-effecten verwerkt. De laatste termijnαtis de foutterm die niet door het model wordt beschreven.

De lineaire trend wordt versterkt door de introductie van veranderingspunten op specifieke punten in de reeks, waardoor deze stuksgewijs lineair kan zijn. Dit is handig voor series waarbij de trend kan worden benaderd door een aantal lineaire segmenten.

Het seizoensgedeelte creëert meerdere seizoenspatronen op verschillende frequenties, waardoor het mogelijk is patronen vast te leggen op bijvoorbeeld kwartaal- en maandfrequenties, samen met een algemeen jaarlijks seizoenspatroon.

Ten slotte maken de vakantie-effecten gebruik van dummy-variabelen om het effect te modelleren dat verschillende feestdagen kunnen hebben op de gegevens.

Het aanpassen van het model aan de gegevens en het selecteren van het aantal wijzigingspunten, seizoenspatronen en vakantie-effecten gebeurt automatisch binnen een Bayesiaans kader.

‍