ETS

Le lissage exponentiel est un modèle simple qui décrit la valeur actuelle comme une moyenne pondérée des deux valeurs précédentes. En tant que tel, un seul paramètre αα est nécessaire. Indiquer la valeur de la variable à l'instant t comme Ytnous pouvons définir une nouvelle série lissée Saintcomme

où test l'erreur à l'instant tt.

Pour les données saisonnières, il est également possible d'avoir un modèle ETS qui

Il existe de nombreuses variantes du modèle ETS, qui varient de trois manières différentes. Le terme d'erreur tet/ou les termes additifs αYT−1 et (1−)α)Yt−2 peut également entrer le modèle sous forme de termes multiplicatifs. Enfin, pour les données saisonnières, il est possible d'ajouter un terme saisonnier, c'est-à-dire pour les données mensuelles (1−αs)Yt−12

Ces variations sont sélectionnées sur la base du critère d'information (AIC) d'Akaike, qui sélectionne le modèle le plus simple tout en maintenant un bon ajustement aux données.

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