ETS

El suavizado exponencial es un modelo simple que describe el valor actual como un promedio ponderado de los dos valores anteriores. Como tal, solo un parámetro αα es necesario. Denotando el valor de la variable en ese momento t tan Ytpodemos definir una nueva serie suavizada St.como

donde τtes el error en el momento tt.

Para los datos estacionales, también es posible tener un modelo ETS que

Existen numerosas variaciones del modelo ETS, que varían de tres maneras diferentes. El término de error τty/o los términos aditivos αYT−1 y (1−)α)Yt−2 también puede ingresar al modelo como términos multiplicativos. Por último, para los datos estacionales es posible añadir un término estacional, es decir, para los datos mensuales (1−αs)Yt−12

Estas variaciones se seleccionan según el criterio de información (AIC) de Akaike, que selecciona el modelo más simple sin dejar de mantener un buen ajuste a los datos.

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