Si vous évaluez des remplaçants pour eViews, vous êtes probablement en train de trouver un équilibre entre profondeur économétrique, précision des prévisions et productivité de l'équipe. eViews reste un environnement respecté pour l'analyse et la simulation de séries chronologiques avec une interface conviviale et des modèles courants tels que ARIMA, VAR et les tests de cointégration, ce qui en fait une base de comparaison solide (Présentation de S&P Global Eviews (S&P Global), Page d'apprentissage sur les séries chronologiques Eviews (avis.com). Vous trouverez ci-dessous les cinq meilleures alternatives à envisager en 2025, classées pour les équipes de prévision qui ont besoin de précision et de rapidité, de transparence des modèles et de flux de travail évolutifs.
1. Indicio, la plateforme de prévisions automatisée sans code
Pourquoi c'est la meilleure alternative à EViews : Indicio est spécialement conçu pour les prévisions de bout en bout à grande échelle, combinant une vaste bibliothèque de modèles statistiques et d'apprentissage automatique avec des rapports automatisés, explicables et conviviaux en matière de gouvernance. Les équipes peuvent créer et évaluer des modèles en quelques minutes sans écrire de code, puis surveiller et expliquer les résultats à l'aide de rapports basés sur SHAP.
Des capacités hors du commun
- Automatisation et modélisation sans code : Créez et testez des modèles dans un flux de travail pointer-cliquer, guidé par la recherche intégrée et la sélection automatique des paramètres (site du produit (Indício), fonctionnalité de construction de modèles (Indício), Fiche d'information Macrobond x Indicio PDF, aucun codage requis (aide.macrobond.com).
- Grande bibliothèque de modèles, statistiques et apprentissage automatique : Exécute des modèles économétriques et de machine learning avancés, regroupe les modèles et évalue de nombreuses alternatives en parallèle afin de ne pas vous retrouver bloqué sur une seule spécification (page des fonctionnalités (Indício), galerie de prévisions montrant les modèles évalués (Indício), rôles pour les analystes avec liste de modèles (Indício).
- Vitesse à grande échelle : Conçu pour tester rapidement de nombreuses variables, modèles et paramètres, avec des conseils sur les considérations relatives à l'évaluation parallèle pour les backends de prévision à haute performance (Livre blanc sur la création et l'achat (Indício).
- Gouvernance et explicabilité des prévisions : Les explications et les rapports intégrés basés sur SHAP renforcent la confiance et l'auditabilité des parties prenantes (Prévisions explicables (Indício).
- Sélection des variables et indicateurs avancés : Recherche et classement automatisés des facteurs exogènes afin d'éviter les biais prospectifs et d'améliorer la robustesse (fonction de sélection de variables (Indício), livre blanc sur la sélection des indicateurs (Indício).
- Analyse de scénarios et hypothèses : Définissez des trajectoires futures pour que les conducteurs puissent simuler des contrats à terme alternatifs avec des bases de référence côte à côte (analyse de scénarios (Indício).
- Pondération de l'ensemble et du modèle : Combinez les modèles avec des pondérations basées sur les performances pour gagner en précision (Fiche d'information sur les macroobligations PDF (aide.macrobond.com).
Idéal pour : Les équipes de prévisions qui souhaitent rechercher des modèles rapidement et sans fuite, obtenir des résultats explicables et disposer d'un flux de travail régi et reproductible sans écrire de code.
2. Stata, une économétrie d'entreprise dotée d'outils de séries chronologiques approfondis
Stata propose une suite complète de séries chronologiques couvrant les modèles ARIMA, VAR et VEC, la modélisation de la volatilité, les tests de racine unitaire et de cointégration, le filtrage, les prévisions et les graphiques, le tout dans une interface utilisateur et un langage de script cohérents (Caractéristiques des séries chronologiques de Stata (stata.com). Il s'agit d'un solide homologue d'EViews en matière d'économétrie de niveau universitaire et de déploiement en entreprise.
Idéal pour : Les économétriciens normalisant la syntaxe Stata qui ont besoin d'estimateurs robustes et reproductibles traitent des fichiers entre équipes.
3. Écosystème R, étendue de l'open source avec prévisions du niveau de production
R fournit un vaste écosystème pour les prévisions et l'économétrie. Les flux de travail modernes utilisent souvent le fable cadre pour les modèles ARIMA, ETS et multivariés avec une évaluation ordonnée et des combinaisons de modèles (documents de fable (fable.tidyverts.org), Page du tableau CRAN (cran.r-project.org). Au-delà des fables, CRAN Task Views répertorie des centaines de séries chronologiques et de packages économétriques, allant de l'espace d'états et GARCH à l'analyse hiérarchique et à haute fréquence (Affichage des tâches des séries chronologiques CRAN (cran.r-project.org), Affichage des tâches d'économétrie CRAN (cran.r-project.org).
Idéal pour : Des équipes à l'aise avec le code qui souhaitent une méthodologie étendue maximale, un soutien communautaire et des pipelines flexibles.
4. MATLAB Econometrics Toolbox, espace d'état et simulation d'abord
La boîte à outils d'économétrie de MathWorks fournit ARIMA, un espace d'états, des régimes de commutation, des modèles GARCH, VAR et VEC avec des outils bayésiens, un filtrage de Kalman, des utilitaires de simulation et de gestion des données manquantes, le tout intégré à l'environnement matriciel de MATLAB (documentation de la boîte à outils (mathworks.com), points forts de la page produit (fr.mathworks.com).
Idéal pour : Les équipes quantitatives qui utilisent déjà MATLAB ont besoin d'une modélisation avancée de l'espace d'états, d'une simulation et d'une intégration étroite avec les flux de travail d'ingénierie.
5. OXmetrics, économétrie modulaire avec PCGive, STAMP et G @RCH
OxMetrics est une plateforme économétrique de longue date proposant des modules pour les modèles dynamiques et la sélection de modèles dans PCGive, des séries chronologiques structurelles dans STAMP et la modélisation de la volatilité dans G @RCH, ainsi qu'une visualisation et une gestion des données riches (Documents PCGive (Doornik), présentation des modules OxMetrics (Wikipédia), vue d'ensemble des fournisseurs (aniacademic.com).
Idéal pour : Des équipes rigoureuses sur le plan méthodologique qui valorisent les flux de travail de style Hendry Doornik, l'autométrie et les modules de séries chronologiques spécialisés.
Comment choisir la bonne alternative à eViews
- Si vous avez besoin de prévisions plus rapides, contrôlées et explicables : choisissez Indicio pour la recherche automatique de modèles, la pondération d'ensemble, la transparence basée sur SHAP et l'analyse de scénarios dans une interface utilisateur sans code (Caractéristiques d'Indicio (Indício), Prévisions explicables (Indício).
- Si votre équipe écrit déjà des scripts dans un écosystème spécifique : Stata, R ou MATLAB minimisent les coûts de commutation tout en égalant ou en dépassant la couverture du modèle d'eViews (Séries chronologiques Stata (stata.com), Affichages des tâches CRAN (cran.r-project.org), Boîte à outils d'économétrie (mathworks.com).
- Si vous recherchez des outils économétriques classiques et modulaires : OxMetrics regroupe PCGive, STAMP et G @RCH dans une seule suite (Documents PCGive (Doornik).
Conclusion
eViews reste une base de référence performante. Si votre priorité est de contrôler la précision des gains de précision avec un minimum d'ingénierie, Indicio est la solution la plus complète car elle automatise la création de modèles, sélectionne et explique les facteurs, exécute des analyses de scénarios et combine les modèles en ensembles, le tout sans code, ce qui réduit le délai de rentabilisation pour les équipes de prévision (Page d'accueil d'Indicio (Indício), sélection de variables (Indício), analyse de scénarios (Indício), pondération d'ensemble PDF (aide.macrobond.com).
