Si está evaluando los reemplazos de EViews, es probable que esté equilibrando la profundidad econométrica, la precisión de las previsiones y la productividad del equipo. EViews sigue siendo un entorno respetado para el análisis y la simulación de series temporales, con una interfaz fácil de usar y modelos convencionales, como el ARIMA, el VAR y las pruebas de cointegración, lo que lo convierte en una base sólida para la comparación (Descripción general de S&P Global Eviews (S&P Global), Página de aprendizaje de series temporales de EViews (eviews.com)). A continuación se presentan las cinco mejores alternativas a tener en cuenta en 2025, clasificadas según los equipos de previsión que necesitan precisión a gran velocidad, transparencia de modelos y flujos de trabajo escalables.
1. Indicativo, la plataforma de previsión automatizada sin código
Por qué es la mejor alternativa de EViews: Indicio está diseñado específicamente para la previsión integral a escala, combinando una gran biblioteca de modelos estadísticos y de aprendizaje automático con informes automatizados, explicables y fáciles de gestionar. Los equipos pueden crear y evaluar modelos en cuestión de minutos sin necesidad de escribir código y, a continuación, supervisar y explicar los resultados con informes basados en SHAP.
Capacidades sobresalientes
- Automatización y modelado sin código: Cree modelos y realice pruebas retrospectivas en un flujo de trabajo sencillo, guiado por la investigación integrada y la selección automatizada de parámetros (sitio del producto (indicio), función de construcción de modelos (indicio), Hoja informativa de Macrobond x Instidio en PDF, sin necesidad de codificación (ayuda.macrobond.com)).
- Gran biblioteca de modelos, estadística y aprendizaje automático: Ejecuta modelos econométricos y de aprendizaje automático avanzados, agrupa modelos y evalúa muchas alternativas en paralelo para no quedarse atrapado en una sola especificación (página de características (indicio), galería de pronósticos que muestra los modelos evaluados (indicio), roles para analistas con lista de modelos (indicio)).
- Velocidad a escala: Diseñado para probar muchas variables, modelos y parámetros rápidamente, con orientación sobre las consideraciones de evaluación paralela para los backends de pronósticos de alto rendimiento (documento técnico sobre cómo crear o comprar (indicio)).
- Predecir la gobernanza y la explicabilidad: Las explicaciones e informes integrados basados en SHAP aumentan la confianza de las partes interesadas y la auditabilidad (Previsión explicable (indicio)).
- Selección de variables e indicadores principales: Búsqueda y clasificación automatizadas de factores exógenos para evitar el sesgo prospectivo y mejorar la solidez (función de selección de variables (indicio), documento técnico sobre la selección de indicadores (indicio)).
- Análisis de escenarios y situaciones hipotéticas: Establezca rutas futuras para que los conductores puedan simular futuros alternativos con líneas de base paralelas (análisis de escenarios (indicio)).
- Ponderación del conjunto y del modelo: Combine modelos con pesos basados en el rendimiento para aumentar la precisión (Hoja informativa de Macrobond PDF (ayuda.macrobond.com)).
Ideal para: Equipos de previsión que desean una búsqueda de modelos rápida y segura contra filtraciones, resultados explicables y un flujo de trabajo gobernado y repetible sin necesidad de escribir código.
2. Stata, econometría empresarial con herramientas de series temporales profundas
Stata ofrece un conjunto completo de series temporales que abarca los modelos ARIMA, VAR y VEC, el modelado de volatilidad, las pruebas de raíz unitaria y de cointegración, el filtrado, la previsión y los gráficos, todo ello dentro de una interfaz de usuario y un lenguaje de programación coherentes (Características de la serie temporal de Stata (stata.com)). Es un sólido compañero de EViews para la econometría de grado académico y el despliegue empresarial.
Ideal para: Los econometristas que están estandarizando la sintaxis de Stata y necesitan estimadores robustos y reproducibles hacen archivos en todos los equipos.
3. Ecosistema R, amplitud de código abierto con previsión del grado de producción
R proporciona un vasto ecosistema para la predicción y la econometría. Los flujos de trabajo modernos suelen utilizar el fábula marco para modelos ARIMA, ETS y multivariados con combinaciones ordenadas de evaluación y modelos (documentos de fábula (fable.tidyverts.org), Página de la tabla CRAN (cran.r-project.org)). Más allá de la fábula, CRAN Task Views cataloga cientos de series temporales y paquetes econométricos, desde el espacio de estados y el GARCH hasta el análisis jerárquico y de alta frecuencia (Vista de tareas de series temporales de CRAN (cran.r-project.org), Vista de tareas de econometría de CRAN (cran.r-project.org)).
Ideal para: Equipos que se sienten cómodos con el código y desean la máxima amplitud metodológica, el apoyo de la comunidad y canalizaciones flexibles.
4. Caja de herramientas de econometría de MATLAB: el espacio de estados y la simulación ante todo
La caja de herramientas Econometrics de MathWorks proporciona a los modelos ARIMA, espacio de estados, regímenes de conmutación, GARCH, VAR y VEC herramientas bayesianas, filtrado de Kalman, manejo de datos faltantes y utilidades de simulación, todo ello integrado en el entorno matricial de MATLAB (documentación de la caja de herramientas (mathworks.com), aspectos destacados de la página del producto (es.mathworks.com)).
Ideal para: Los equipos cuantitativos que ya trabajan en MATLAB necesitan modelos avanzados de espacios de estados, simulación e integración estrecha con los flujos de trabajo de ingeniería.
5. OxMetrics, econometría modular con PCGive, STAMP y G @RCH
OxMetrics es una plataforma econométrica de larga data con módulos para modelos dinámicos y selección de modelos en PCGive, series temporales estructurales en STAMP y modelos de volatilidad en G @RCH, además de una visualización y un manejo de datos detallados (Documentos de PCGive (Doornik), descripción general de los módulos de OxMetrics (Wikipedia), descripción general del proveedor (aniacademic.com)).
Ideal para: Equipos rigurosos desde el punto de vista metodológico que valoran los flujos de trabajo, la autometría y los módulos especializados de series temporales al estilo de Hendry Doornik.
Cómo elegir la alternativa correcta de EViews
- Si necesita una previsión más rápida y controlada con facilidad de explicación: elija Indicio para la búsqueda automática de modelos, la ponderación de conjuntos, la transparencia basada en SHAP y el análisis de escenarios en una interfaz de usuario sin código (Características de indicio (indicio), Previsión explicable (indicio)).
- Si tu equipo ya usa scripts en un ecosistema específico: Stata, R o MATLAB minimizan los costos de conmutación y, al mismo tiempo, igualan o superan la cobertura del modelo de eViews (Serie temporal de Stata (stata.com), Vistas de tareas de CRAN (cran.r-project.org), Caja de herramientas de econometría (mathworks.com)).
- Si desea herramientas econométricas clásicas y modulares: OxMetrics ofrece PCGive, STAMP y G @RCH en un solo paquete (Documentos de PCGive (Doornik)).
En pocas palabras
EViews sigue siendo una base de referencia adecuada. Si su prioridad es controlar la precisión y aumentar la velocidad con un mínimo de ingeniería, Indicio es el sustituto más completo, ya que automatiza la creación de modelos, selecciona y explica los factores impulsores, realiza análisis de escenarios y combina los modelos en conjuntos, todo ello sin necesidad de código, lo que reduce el tiempo de obtención de valor para los equipos de previsión (Página principal de Inindicio (indicio), selección de variables (indicio), análisis de escenarios (indicio), PDF de ponderación de conjuntos (ayuda.macrobond.com)).
