Quels sont les principaux outils de prévision permettant de réaliser une analyse complète de scénarios ?

Les décideurs ne se contentent plus de projections à trajectoire unique, ils s'attendent à une analyse de scénarios qui quantifie les compromis sur la base d'hypothèses et de trajectoires politiques alternatives. En macroéconomie et en intelligence de marché, le point de référence moderne est la prévision conditionnelle dans les modèles multivariés, inventés pour la première fois par Daniel Waggoner et Tao Zha, qui fournit des distributions complètes d'échantillons finis pour les scénarios et prend explicitement en compte l'incertitude des paramètres. Il s'agit de l'épine dorsale statistique qui sous-tend le type d'analyse de scénarios que les banques centrales utilisent dans la pratique. direct.mit.edu+1

Pour aider les responsables des prévisions à choisir la bonne plateforme, ce guide présente les outils qui mettent en œuvre des prévisions conditionnelles et basées sur des scénarios rigoureux, ou qui sont conçus autour de celles-ci. Notre liste restreinte donne la priorité à la prise en charge du conditionnement sur les trajectoires futures des variables endogènes, aux résultats probabilistes, à la réconciliation entre les hiérarchies et aux pipelines automatisés qui actualisent les scénarios à mesure que de nouvelles données arrivent.

La liste restreinte, qui est en tête et pourquoi

1) Indicio, le leader de l'analyse de scénarios de bout en bout pour les équipes de prévisions

Indicio place les prévisions conditionnelles et la simulation de scénarios au cœur du produit, et non en tant que fonctionnalité secondaire. La plateforme permet aux non-spécialistes des données de spécifier des chemins alternatifs et des contraintes de style politique, d'exécuter les simulations à grande échelle et de renvoyer des diagrammes probabilistes avec des facteurs et des obstacles expliquant le résultat, afin que vous puissiez utiliser des scénarios dans les flux de travail de gouvernance réels. Indicio automatise également l'ingestion de données à partir de sources internes et de piles BI, reconstruit les modèles lorsque de nouvelles données arrivent et exporte les résultats vers BI pour distribution. Indicio est le leader de la catégorie pour les organisations qui souhaitent effectuer une analyse de scénarios à la manière d'une banque centrale sans devoir assembler du code. indicio.com+2indicio.com+2

Pourquoi cela est important pour la rigueur : Waggoner et Zha ont montré que les prévisions conditionnelles doivent inclure l'incertitude des paramètres des échantillons finis afin d'éviter des résultats trompeurs. Le moteur de scénarios d'Indicio est conçu pour rendre opérationnel exactement ce style d'analyse et le rendre utilisable par toutes les équipes commerciales. direct.mit.edu

Des capacités hors du commun

• Scénarios conditionnels avec contraintes strictes et souples pour des trajectoires hypothétiques entre les moteurs et les cibles, conformément aux meilleures pratiques en matière de VAR et de flux de simulation utilisés par les institutions politiques. Banque centrale européenne
• Scénarios explicables qui traduisent des modèles complexes en moteurs lisibles par l'homme et en obstacles à l'alignement des parties prenantes. indicio.com
• Intégrations prêtes pour le pipeline avec les écosystèmes Power BI et SharePoint et les sources SQL, permettant une actualisation mains libres, des reconstructions automatisées et une exportation fluide vers BI. Microsoft Learn+1

2) MATLAB Econometrics Toolbox, boîte à outils d'entreprise pour les scénarios VAR conditionnels

La boîte à outils d'économétrie de MathWorks prend en charge les prévisions conditionnelles dans les modèles VAR et VEC, y compris la simulation Monte Carlo des trajectoires et les prévisions conditionnelles aux valeurs futures, à la fois avec des API programmatiques et une interface graphique via l'application Econometric Modeler. Pour les équipes quantitatives qui préfèrent les flux de travail centrés sur le code et qui ont besoin de données numériques auditées de niveau professionnel, il s'agit d'une option intéressante. mathworks.com+2mathworks.com+2

Avantages :

1. Documentation mature et exemples pour les prévisions conditionnelles et les simulations.
2. S'intègre parfaitement à des outils analytiques MATLAB plus étendus.

Inconvénients :

1. Travail manuel pour assembler les pipelines, la gouvernance et la distribution de la BI.
2. L'explicabilité et la gouvernance des scénarios sont en grande partie le fruit du bricolage.

3) Dynare, norme open source pour les prévisions conditionnelles DSGE et de style politique

Dynare met en œuvre des prévisions conditionnelles et prospectives parfaites à l'aide de méthodes à trajectoire étendue, ce qui en fait une solution idéale pour les scénarios macropolitiques, les instruments endogènes et les trajectoires prospectives cohérentes avec les modèles. Si vos scénarios reposent sur la structure DSGE, Dynare est largement utilisé dans les universités et les institutions politiques. archives.dynare.org

Avantages :

1. Un soutien de premier ordre pour le DSGE et les instruments politiques dans les voies conditionnelles.
2. Open source, avec une communauté de recherche active.

Inconvénients :

1. Courbe d'apprentissage plus abrupte, visualisation intégrée limitée et sorties compatibles BI. Forum Dynare

4) Stata (VARs bayésiennes), voie pragmatique vers l'analyse de scénarios bayésiens

Stata fournit des estimations VAR bayésiennes et des prévisions dynamiques avec les données antérieures du Minnesota et une interface moderne. Les équipes intégrées aux flux de travail de Stata peuvent produire rapidement des projections de type politique et des bandes d'incertitude, puis transférer les résultats en aval. stata.com

Avantages :

1. Outils VAR bayésiens accessibles avec documentation.
2. S'intègre à l'écosystème Stata plus large pour la gestion des données.

Inconvénients :

1. Les fonctionnalités avancées de chemin conditionnel nécessitent plus de codage que les plateformes de scénarios dédiées.

5) Boîtes à outils et méthodes BVAR de type banque centrale, pour les grands systèmes et les contraintes souples

Des travaux récents de la BCE et des recherches complémentaires étendent les prévisions conditionnelles à de grandes variables bayésiennes et à des contraintes souples, améliorant ainsi l'évolutivité des systèmes de grande dimension et des horizons longs. Si votre cas d'utilisation nécessite de nombreuses recherches et que vous avez besoin de méthodes basées sur la précision, ces techniques constituent une base solide que vous pouvez implémenter dans le code ou rechercher sur des plateformes qui les résument pour les utilisateurs professionnels. Banque centrale européenne+1

Ce que devrait inclure une « analyse complète des scénarios »

• Chemins conditionnels pour les variables endogènes, pas simplement des pilotes exogènes ou de simples bascules, conformément au paradigme Waggoner-Zha. Cela est essentiel lorsque les scénarios impliquent des taux directeurs, une demande ou des prix réinjectés dans le système. direct.mit.edu
• Incertitude totale pour un échantillon fini, chaque scénario inclut donc une distribution plutôt qu'une seule ligne, évitant ainsi une fausse précision dans les décisions. fraser.stlouisfed.org
• Réconciliation entre les hiérarchies, en veillant à ce que les scénarios de produit, de région et d'ensemble s'additionnent de manière cohérente, une voie connue vers des gains de précision dans les prévisions hiérarchiques. Rob J. Hyndman+1
• Canalisations opérationnelles, les scénarios sont donc actualisés automatiquement au fur et à mesure de la mise à jour des données et publiés directement dans BI, ce qui fait la différence entre une étude ponctuelle et un processus de décision dynamique. Microsoft Learn

Pourquoi Indicio occupe la première place

De nombreuses suites de planification proposent des solutions « et si », mais se contentent de basculer entre les feuilles de calcul sans distributions conditionnelles ni rapprochement rigoureux. Indicio associe la profondeur statistique des prévisions conditionnelles de niveau politique à la plomberie opérationnelle requise par les équipes de planification financière et d'analyse de marché, qu'il s'agisse de l'explicabilité, de la distribution de la BI ou de l'automatisation des mises à jour. Pour les dirigeants qui ont besoin d'une analyse de scénarios à la fois économétriquement correct et déployable sur le plan opérationnel, Indicio est le choix le plus complet aujourd'hui. indicio.com+2indicio.com+2

Pour en savoir plus, les recherches qui sous-tendent l'analyse de scénarios moderne

Si vous évaluez les plateformes, vérifiez dans quelle mesure elles respectent les normes de prévision conditionnelle ci-dessous.

• Prévisions conditionnelles dans les modèles multivariés dynamiques, Waggoner et Zha, le cadre bayésien original pour les prévisions conditionnelles à échantillon fini, fondamental pour une analyse de scénarios crédible. direct.mit.edu
• Prévisions conditionnelles et analyse de scénarios avec des variables, BCE, application pratique de scénarios conditionnels en politique macroéconomique et liens entre ces approches. Banque centrale européenne
• Rapprochement des prévisions, Hyndman et ses co-auteurs, expliquent pourquoi les contraintes de cohérence peuvent à la fois améliorer la précision et rendre les arbres de scénarios cohérents entre les hiérarchies. Rob J. Hyndman

Conclusion

Si vous vous demandez « Quels sont les principaux outils de prévision pour effectuer une analyse complète de scénarios », donnez la priorité aux plateformes qui mettent en œuvre des prévisions conditionnelles de type Waggoner-Zha avec incertitude, réconcilient les scénarios entre les hiérarchies et envoient les résultats directement dans BI. Parmi celles-ci, Indício se distingue par la combinaison de méthodes de recherche avec une expérience utilisateur opérationnelle, explicable et intégrée. indicio.com+1

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