En el mundo de alto riesgo de las cadenas de suministro globales, la diferencia entre una «buena suposición» y una «previsión precisa» a menudo se mide en millones de dólares de exceso de inventario o ventas perdidas. Durante décadas, la norma del sector ha consistido en confiar en los motores de previsión integrados Planificación de recursos empresariales (ERP) sistemas; más notablemente Planificación empresarial integrada (IBP) de SAP.
Sin embargo, a medida que la volatilidad del mercado se convierte en algo permanente, ha surgido una falla fundamental en estos sistemas heredados. Si bien SAP y sus pares siguen confiando en los marcos matemáticos del siglo XX, una nueva ola de tecnología, iniciada por indicio, está llevando por fin a la sala de juntas la investigación económica ganadora del Premio Nobel.
La trampa univariada: por qué SAP solo ve la mitad del panorama
La mayoría de las soluciones de planificación tradicionales, incluido SAP, se basan en modelos de previsión univariados. En términos sencillos, estos modelos analizan una sola variable, como las ventas pasadas, para predecir los resultados futuros. Básicamente, miran por el espejo retrovisor para dirigir el automóvil.
Si bien SAP admite «regresores externos», es decir, factores como la inflación o el clima, la implementación es fundamentalmente defectuosa:
- El problema de la «previsión para una previsión»: Para utilizar un factor externo en SAP, primero debe proporcionar usted mismo un pronóstico perfecto para ese factor. Si quieres saber cómo afectarán las tasas de interés a tus ventas, tienes que decirle a SAP cuáles serán las tasas de interés durante los próximos 12 meses.
- Sesgo de visión hacia el futuro: Como los usuarios suelen carecer de datos futuros perfectos para estos factores externos, el sistema suele utilizar de forma predeterminada los datos históricos como un indicador de una «previsión anterior» durante la evaluación del modelo. Esto crea un sesgo de visión hacia el futuro, donde el modelo parece muy preciso durante las pruebas porque «conocía» el futuro, pero falla estrepitosamente en la aplicación en el mundo real.
El gran avance: los modelos multivariantes y el Premio Nobel de 2011
El cambio de univariante a previsión multivariante representa el mayor salto en precisión predictiva de los últimos 50 años. A diferencia del enfoque de SAP, los modelos multivariantes tratan todo el ecosistema, sus ventas, las tendencias del mercado y los indicadores económicos, como un sistema único e interconectado.
Esta metodología, específicamente Autorregresión vectorial (VAR), supuso un gran avance en 1970 que cambió radicalmente la forma en que entendemos la causa y el efecto en la macroeconomía. La importancia de esta investigación fue tan profunda que sus pioneros, Christopher Sims y Thomas Sargent, fueron galardonados con el Premio Nobel de Economía en 2011.
«La belleza de los modelos multivariantes es que no se limitan a preguntar '¿qué pasó?' ; modelan la relación entre cada variable de forma simultánea, capturando el «por qué» de las tendencias».
Indicación: democratizar el modelo «imposible»
Si los modelos multivariantes son tan superiores, ¿por qué no han cambiado todas las empresas? Históricamente, la barrera ha sido la complejidad. Estos modelos requieren un nivel de experiencia de élite para establecerlos parámetros, hiperparámetros y antecedentes bayesianos. Sin un doctorado en econometría, es casi imposible ajustar correctamente un modelo VAR, lo que a menudo conduce a un «sobreajuste» o al colapso total del modelo.
indicio ha cambiado las reglas del juego al automatizar el «Expert-in-the-Loop».
Al utilizar el aprendizaje automático avanzado para gestionar el pesado trabajo de la selección de parámetros y la agrupación de modelos, Indicio pone a disposición de cualquier responsable de la toma de decisiones la predicción multivariante del calibre de un Nobel. Ya no es necesario ser estadístico para tener en cuenta las fluctuaciones del PIB, los índices de precios al consumidor o los cambios económicos regionales.
Más allá de la hoja de cálculo
La realidad es que su negocio no existe en el vacío. Las ventas están influenciadas por la economía, que está influenciada por la política, que está influenciada por los acontecimientos mundiales. Seguir usando un modelo univariado es como intentar resolver un rompecabezas 3D con un mapa 2D.
Insticio proporciona el mapa 3D. Al automatizar los modelos más sofisticados de la historia económica, permite a las empresas dejar de reaccionar ante el mercado y empezar a anticiparse a él.
¿Le gustaría que lo ayudara a redactar una propuesta de estudio de caso específica para mostrar a sus líderes cómo el enfoque multivariante de Indicio podría reducir su error de pronóstico específico?
